高人求指教！！！！关于期货交易——套利交易的问题！！！！！十万火急！！！！

1. 高人求指教！！！！关于期货交易——套利交易的问题！！！！！十万火急！！！！

当然是做7月和11月合约的差价交易，跨期对套利。你没有给出现货价格，所以无法做期现套利。
因为我们是看好现货会上涨，并且带动期货价格上升，而且预计7月份会比11月份涨得快。如果是3月份做交易的话，此时差价是0.6美元，我们就此时现价买入7月份合约。卖出11月份合约。
等到2个月后出现0.69差价时平仓。
获利每蒲式耳0.09美元。

如果是两个月以后5月份开始做套利的话，卖出7月份合约，买入11月份合约。
做这个交易的原因是正常情况下，两个合约的差价，不会无休止的拉大的，要理性的回归的。
此时的差价是0.69，在不计算佣金和手续费的情况下，只要两个合约差价小于0.69，在7月合约到期前，随时可以找机会平仓。
价差套利盈亏＝每个期货合约的盈亏
买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差
卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差
5月份开始做交易的话，应该有答案选项吧？

2. 期现套利问题，如何期现存在一个不合理价差，假设期货比现货高出持仓

理论上是这样的，稳赚不赔，但现实中有以下几点风险需要注意：
1、只有法人客户才可以持仓进入交割月（上海期货交易所除外），个人客户无法持仓进入交割月，价格回归如果在交割月实现，那么个人客户往往等不到这个时间节点；
2、价差不合理也是正常的，期货交割需要考虑的因素很多，即使你是法人客户可以持仓进入交割月进入交割，你还需要考虑资金成本、仓储费、运费、交割手续费，仓库的匹配等等，由于诸多因素存在，看似价差很大，非常有可能没有利润空间，甚至亏损；
3、有的时候期现价差就是不回归，市场永远都是对的，价差不回归也是正常。

3. 期货交易的题，在线等，分析套利机会

1，套利的理论价差：如果用于期货交易，分现货价格与同期货价格之差，远期合约价格与近期合约价格之差等。
2，合理价差也是分：期货交易和商品的套期保值二种。不能混为一谈。
3，“假设小麦价格9月份1200/吨，11月份1279元/吨，年利率6%，小麦仓储费用0.3元/吨/天，交易手续费2元/ 手（单边），交割手续费10元/手，增值税税率13%。试分析其中的套利机会。”这个问题也是涉及到以上我提到的期货交易和商品的套期保值二种，你的前提是要套期保值，那么卖出11月份期货价1279元/吨，但是这里没有给出当前的现货价格和预期的现货价格，无法分析其中的套利机会。

4. 期货套利：通过价差获利的交易行为