已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1＝SF1.9100／1.9110

1. 已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1＝SF1.9100／1.9110

将三个市场统一为间接标价法
纽约  ：USD1＝CHF 1.9105
苏黎世：CHF1=GBP  0.1323
伦敦： GBP1＝USD  2.0045，上述三者相乘=0.51≠1，所以可以进行套汇
，所以套汇路线为----纽约--苏黎世----伦敦
获利=（1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元

2. 假设某日同一时刻，巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的汇率如下:

转换成同一标价法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
汇率相乘（可用中间价）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等于1，可进行三地套汇，小于1，对于某一货币套汇（如英镑），可从该货币为报价货币的市场开始（巴黎）进行套汇操作。对于某一货币投入套汇，1单位货币套汇获利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714

3. 假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：

（1）	有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）

先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。

4. 某日,苏黎世外汇市场,即期汇率的报价是USD/CHF=1.6550/60？

USD/CHF=1.6550/60
6个月的掉期价格是840/850
6个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10

5. 伦敦外汇市场上，美元现汇行市为￡=US2.0000，

在现汇市场上把英镑换成美元，100000*2=200000美元，然后投资，预期一年后可以获得200000*（1+12%）=224000美元，同时在远期外汇市场上卖出1年期远期美元224000，（远期汇率为2.0000+0.0010=2.0010）,可以获得224000/2.0010=111944英镑，获利111944-100000=11944英镑，机会收益为111944-100000*(1+8%)=3944英镑